Conversión inversa

¿Qué es la “conversión inversa ‘

Una técnica de las finanzas y la gestión del riesgo basado en una estrategia de paridad put-call, que consiste en la venta de una llamada de venta y de compra (una posición larga sintética), mientras que un cortocircuito en la acción subyacente. Mientras la venta y de compra tienen la misma fecha subyacente, precio de ejercicio y vencimiento, una posición larga sintética tendrá el mismo perfil de riesgo / rentabilidad como la propiedad de una cantidad equivalente de la acción subyacente.
Nuestro sitio web de compraventa de divisas describe invertir plazo – ‘La conversión inversa’

En una operación temporal-conversión típica, una firma de corretaje corto vende acciones y las coberturas de esta posición mediante la compra de su llamamiento y la venta de su puesto. Si la firma de corretaje hace dinero depende del costo de endeudamiento de las acciones en corto y las primas de venta y de compra, todos los cuales pueden hacer que un retorno mejor que el mercado de dinero con un riesgo muy bajo. En el contexto de los mercados de futuros, un comerciante sería sintéticamente largas y cortas los futuros subyacentes en la búsqueda de oportunidades de arbitraje.